Per expressar el significat de 'seguir la pròpia intenció' es pot fer servir la construcció anar a la seva (o a la meva, a la teva, etc,). Per exemple:

Els ho he dit mil vegades, però sempre van a la seva.

A l'hora de fer servir aquesta locució, cal tenir en compte que la forma del possessiu variarà segons el context. Per exemple:

Estic cansada de discutir amb aquesta gent, a partir d'avui aniré a la meva.
Tu sempre vas a la teva, no fas cas de ningú.

Hi ha altres expressions que també tenen un significat semblant, com ara actuar pel seu compte, fer la seva, etc. Per exemple:

La persona que va fer el robatori va actuar pel seu compte.
Sempre feu la vostra, mai no ens escolteu.